SCHEMA GENERALĂ PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR MODELULUI ARIMA ÎN PROGNOZAREA ECONOMICĂ

Dmitri TERZI Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat

În lucrare sunt considerate seriile de timp care sunt determinate în condițiile de invarianță a distribuției reciproce a probabilității de observare ca o condiție pentru construirea modelului ARIMA. Sunt prezentate:: a) schema generală pentru determinarea parametrilor modelului ARIMA pe baza covarianței dintre anumite serii de timp cu laguri diferite; b) programe de modelare a seriilor de timp pentru testarea modelelor; c) recomandări pentru prognoză pe baza unor informații din diverse exemple. Cuvinte-cheie: ARIMA, serii de timp, staționaritate, prognoză, covariaţie, autocorelaţie şi autocorelaţie parţială, schemă generală, determinarea parametrilor şi testarea modelelor.